「レラティブストレングス投資」を始めます。2020年4月のシグナルも計算してみました。

start-relative-strength資産運用

レラティブストレングス投資を始めます

新年度が始まったので、レラティブストレングス投資(RS投資)を始めることにしました。

これまで何度かトライしてきましたが、毎月の確認とシグナルによってはトレードが発生するため、なかなか続きませんでした。しかし、2020年度と区切りが良いタイミングなので「今度こそは」と挑戦しようと思った次第です。

レラティブストレングス投資とは「市原ブログ」様にて提唱されている投資手法です。
詳細は本家を参照頂いた方が確実です。ここでは投資手法だけ引用で紹介させて頂きます。

1.投資候補対象は、日本株、先進国株、新興国株、日本債券、先進国債券、新興国債券、JREIT、GREITの8資産。

2.月末に、上記資産クラスの、「3ヶ月リターン、6ヶ月リターン、12ヶ月リターンの平均値」(以下、3-6-12ヶ月リターン)を計算する。

3.3-6-12ヶ月リターンが高い上位2資産を抽出する。

4.この2資産の中で、市場価格が12ヶ月移動平均を上回っている資産を抽出し、均等配分で保有するポートフォリオを構築する。

5.以上を毎月繰り返す。

市原ブログ」様より

RS投資の手順やルール

私のRS投資の手順やルールは下記の通り。

  • 毎月の月初(第1週の間)にシグナルを確認
  • BUYシグナルの上位2銘柄に3,000円ずつ投資
    • BUYシグナルが1銘柄の場合は1銘柄に6,000円投資
    • BUYシグナルに変更がない場合はそのまま3,000円追加投資
    • 銘柄変更となる場合は全額売却し、売却額で買付
  • 売買は情勢や意志によらず、シグナルに従う
  • 計算に使用する基準価額は月末or月初のものを使用する(厳密ではない)

厳密に日付まで細かく設定すると続かなくなりますので、少し緩めのルールとしました。

また「ちょっと試してみたいな~」という方は1銘柄への投資額を減らすと良いです。

楽天証券などのネット証券会社では100円から投資信託を購入できますので、100円でも、500円でも、自分が継続できる金額を設定すれば、試しやすいかと思います。

RS投資を行う証券会社

楽天証券で運用を行います。RS投資対象の銘柄は楽天証券の口座で購入します。

楽天証券

ちなみに楽天証券ではRS投資とは別に「毎月高配当」計画を進めています。
興味がありましたら読んでみてください。

毎月お金が欲しい!ETFの配当金でお小遣い稼ぎを実現
主な収入は会社員の給料のみで、投資信託も「分配金なし再投資」のものを選んでいるため、手元に入ってくるお金は劇的に増えることはありません。投資の効率を考慮すると「分配金なし再投資」が最も効率が良いと思いますが、現金が手に入る喜びも味わいたいと思い、毎月お小遣い稼げる方法を考えてみました。

RS投資の対象銘柄

私が投資対象に選定した銘柄は下記の通りです。

アセットクラス銘柄名称
先進国株式eMAXIS Slim先進国株式インデックス
日本国株式eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
新興国株式eMAXIS Slim新興国株式インデックス
先進国債券eMAXIS Slim先進国債券インデックス
日本国債券eMAXIS Slim国内債券インデックス
新興国債券iFree新興国債券インデックス
先進国REITeMAXIS Slim先進国リートインデックス
日本国REITeMAXIS Slim国内リートインデックス

銘柄は、信託報酬が低いことを理由に「eMAXIS Slim」シリーズを選定しています
新興国債券のみ「eMAXIS Slim」がありませんので、「iFree」を選定しています。
※Slimではない「eMAXIS」なら新興国債券がありますが、信託報酬が高いため対象外としました。

2020年4月時点のシグナル

今月は「eMAXISSlim先進国債券インデックス」を6,000円分購入です。

2020年4月分の計算結果は下記表の通りです。
※月末or月初の基準価額をもとにしています。
※他のRS投資家とは異なる結果の可能性があります。

アセットクラス銘柄名称順位シグナル
先進国株式eMAXIS Slim先進国株式インデックス5SELL
日本国株式eMAXIS Slim国内株式(日経平均)4SELL
新興国株式eMAXIS Slim新興国株式インデックス6SELL
先進国債券eMAXIS Slim先進国債券インデックス1BUY
日本国債券eMAXIS Slim国内債券インデックス2SELL
新興国債券iFree新興国債券インデックス3SELL
先進国REITeMAXIS Slim先進国リートインデックス7SELL
日本国REITeMAXIS Slim国内リートインデックス8SELL

注意

投資は自己責任です。
本ブログを参考にして損失を被っても、私は一切の責任を負いません。
投資全般に言えますが、自身で学び、理解した上で決断するようにしましょう。

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