「レラティブストレングス投資」を始めます。2020年4月のシグナルも計算してみました。

レラティブストレングス投資を始めます

新年度が始まったので、レラティブストレングス投資(RS投資)を始めることにしました。

これまで何度かトライしてきましたが、毎月の確認とシグナルによってはトレードが発生するため、なかなか続きませんでした。しかし、2020年度と区切りが良いタイミングなので「今度こそは」と挑戦しようと思った次第です。

レラティブストレングス投資とは「市原ブログ」様にて提唱されている投資手法です。
詳細は本家を参照頂いた方が確実です。ここでは投資手法だけ引用で紹介させて頂きます。

１．投資候補対象は、日本株、先進国株、新興国株、日本債券、先進国債券、新興国債券、JREIT、GREITの８資産。

２．月末に、上記資産クラスの、「3ヶ月リターン、6ヶ月リターン、12ヶ月リターンの平均値」（以下、3-6-12ヶ月リターン）を計算する。

３．3-6-12ヶ月リターンが高い上位2資産を抽出する。

４．この2資産の中で、市場価格が12ヶ月移動平均を上回っている資産を抽出し、均等配分で保有するポートフォリオを構築する。

５．以上を毎月繰り返す。

「市原ブログ」様より

RS投資の手順やルール

私のRS投資の手順やルールは下記の通り。

• 毎月の月初(第１週の間)にシグナルを確認
• BUYシグナルの上位２銘柄に3,000円ずつ投資
  • BUYシグナルが１銘柄の場合は１銘柄に6,000円投資
  • BUYシグナルに変更がない場合はそのまま3,000円追加投資
  • 銘柄変更となる場合は全額売却し、売却額で買付
• 売買は情勢や意志によらず、シグナルに従う
• 計算に使用する基準価額は月末or月初のものを使用する(厳密ではない)

厳密に日付まで細かく設定すると続かなくなりますので、少し緩めのルールとしました。

また「ちょっと試してみたいな～」という方は１銘柄への投資額を減らすと良いです。

楽天証券などのネット証券会社では100円から投資信託を購入できますので、100円でも、500円でも、自分が継続できる金額を設定すれば、試しやすいかと思います。

RS投資を行う証券会社

楽天証券で運用を行います。RS投資対象の銘柄は楽天証券の口座で購入します。

ちなみに楽天証券ではRS投資とは別に「毎月高配当」計画を進めています。
興味がありましたら読んでみてください。

毎月お金が欲しい！ETFの配当金でお小遣い稼ぎを実現

主な収入は会社員の給料のみで、投資信託も「分配金なし再投資」のものを選んでいるため、手元に入ってくるお金は劇的に増えることはありません。投資の効率を考慮すると「分配金なし再投資」が最も効率が良いと思いますが、現金が手に入る喜びも味わいたいと思い、毎月お小遣い稼げる方法を考えてみました。

www.ishikawa-nandemo.com

2019.10.28

RS投資の対象銘柄

私が投資対象に選定した銘柄は下記の通りです。

銘柄は、信託報酬が低いことを理由に「eMAXIS Slim」シリーズを選定しています。
新興国債券のみ「eMAXIS Slim」がありませんので、「iFree」を選定しています。
※Slimではない「eMAXIS」なら新興国債券がありますが、信託報酬が高いため対象外としました。

2020年4月時点のシグナル

今月は「eMAXISSlim先進国債券インデックス」を6,000円分購入です。

2020年4月分の計算結果は下記表の通りです。
※月末or月初の基準価額をもとにしています。
※他のRS投資家とは異なる結果の可能性があります。